AI无相神功 #58 模糊的事情，必然让你付出模糊的代价

这篇文章，最近感悟的比较深。
之前我都是基于日线在回测，但是也同时用日线回测的结果，放到盘中多次轮动。
结果是，有时候当日明明可以获得高收益，但是结果日内轮动着，收益反而没了。（嘿嘿，其实我也不知道到底是没了还是怎么了，因为轮动轮动去，仓位完全乱了。除非长时间，追踪，我还是无法下结论到底多次轮动提升收益还是降低收益）
这个本意是想要获得超额收益。也就是本来策略收益的基础上，还不满足，还想获得进一步的超额收益。所以开启了日内多次轮动。结果是，原本的收益也没了。
每一个策略不一样，有的策略，某一个打分因子是很核心的打分因子，一旦调整，整个策略的逻辑也不存在。
如果你是用的是日线回测，本质上你预测的是下一天取得高收益的概率，而不是下N分钟取的高收益率的概率。考虑到情绪退潮的窗口期等等要素，可能有些时候你反而追高了。
那么日内多次轮动是否真的有超额呢？答案是不确定。也许有一些策略有，一些策略没有。也许某些时刻轮动有，有一些时刻没有。
但是这种模糊导致了最大的问题，你对策略的把控开始变得模糊。每天的收益率也无法跟踪你的回测，而是一个很虚无缥缈的结果。这种情况下，你去优化回测的动力不足，甚至不得不为了日内多次轮动，加入一些冗余的优化。例如收益率>4.5%就不买入，避免盘中追高。
总而言之，你的超额本来是来自于策略，结果现在，你却希望你的超额还来自于随机性。
超额来自于策略已经很足够了，却还贪心，希望来自于中彩票，怎么可以这样呢？

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